量化看点 基本面：

(资料图片)

1、货币市场：银存间质押式回购利率涨跌不一。1天期品种报1.2828%，涨8.28个基点；7天期报1.6500%，跌7个基点；14天期报1.8000%，持平。

2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

3、债券市场：国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.02%。

4、利率债招标：

量化交易看点 本周利率债交易看点：220203.IB、220210.IB、220208.IB

1、22国开03[220203.IB]，剩余期限3.80年，发行规模100亿元，票面利率2.6500%。

2、22国开10[220210.IB]，剩余期限8.96年，发行规模70亿元，票面利率2.9800%。

3、22国开08[220208.IB]，剩余期限4.11年，发行规模90亿元，票面利率2.6900%。

量化交易看点 此前热点利率债回顾：190401.IB、220208.IB、220203.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。